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关于规范期货交易行为的通告
来源: 编辑: 点击:6777 发布日期:2010-11-08 15:21:00

关于规范期货交易行为的通告
 
公司全体客户:
近日中国金融期货交易所(以下简称中金所)、郑州商品交易所(以下简称郑交所)为规范期货交易行为相继发布了《中国金融期货交易所期货异常交易监控指引(试行)》(2010年11月15日起实施)、《郑州商品交易所异常交易行为监管工作指引(试行)》(2010年11月8日起实施)和配套的监管标准及处理程序,特通告如下:
一、请公司全体客户严格遵守期货交易所相关规定,规范自身交易行为。
二、如客户发生异常交易行为,公司将按照国家法律法规、期货交易所规则等相关监管规定,予以提醒、劝阻和制止,并向期货交易所报告。
三、客户出现期货交易所规定的异常交易行为并经劝阻、制止无效的,公司将采取提高交易保证金、限制开仓、拒绝客户委托或者终止经纪关系等措施。
期货交易所发布实施关于期货异常交易监控的相关规定是为了强化期货市场自律监管、完善期货交易所监查规则体系、规范期货市场运行秩序、推动期货市场健康发展。期货交易所将根据市场情况及相关监管要求调整并公布相关异常交易行为的监管标准及处理程序。公司将及时、准确地向全体客户传达、送达交易所有关监管信息或书面决定。
请全体客户认真阅读相关规定,如有不明事宜请与公司及时联系。
联系电话:4-007-008-365转合规发展部
 
附件一:《中国金融期货交易所期货异常交易监控指引(试行)》
附件二:《郑州商品交易所异常交易行为监管工作指引(试行)》
附件三:《关于<中国金融期货交易所期货异常交易监控指引(试行)>有关监管标准及处理程序的通知》(涉及客户部分内容、相关案例)
附件四:《关于<郑州商品交易所异常交易行为监管工作指引(试行)>有关认定标准及处理程序的通知》(涉及客户部分内容)
附件五:《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(涉及期货部分内容)
一德期货经纪有限公司
2010年11月1日

中国金融期货交易所期货异常交易监控指引(试行)
 
第一条 为规范期货交易行为,保护期货交易当事人的合法权益,维护市场正常秩序,根据《中国金融期货交易所交易规则》、《中国金融期货交易所会员管理办法》、《中国金融期货交易所风险控制管理办法》和《中国金融期货交易所违规违约处理办法》等规定,制定本指引。
第二条 交易所对期货交易进行监控,发现期货交易出现异常情形的,有权对相关会员或者客户采取相应监管措施或者纪律处分措施。
第三条 会员应当切实履行客户交易行为管理职责,及时发现、及时报告、及时制止客户的异常交易行为,不得纵容、诱导、怂恿、支持客户进行异常交易。
第四条 客户参与期货交易应当遵守法律法规和交易所业务规则的规定,接受交易所监管及会员对其交易行为的合法合规性管理,自觉规范交易行为。
第五条 期货交易出现以下情形之一的,为异常交易行为:
  (一)以自己为交易对象,大量或者多次进行自买自卖;
  (二)委托、授权给同一机构或者同一个人代为从事交易的客户之间,大量或者多次进行互为对手方交易;
  (三)大笔申报、连续申报、密集申报或者申报价格明显偏离申报时的最新成交价格,可能影响期货交易价格;
  (四)大量或者多次申报并撤销申报可能影响期货交易价格或者误导其他客户进行期货交易;
  (五)日内撤单次数过多;
  (六)日内频繁进行回转交易或者日内开仓交易量较大;
  (七)两个或者两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易编码合并持仓超过交易所持仓限额规定;
  (八)大量或者多次进行高买低卖交易;
  (九)通过计算机程序自动批量下单、快速下单影响交易所系统安全或者正常交易秩序;
  (十)交易所认定的其他情形。
第六条 会员应当密切关注客户的交易行为,积极防范客户在交易中可能出现的异常交易行为,引导客户理性、合规参与期货交易。
  会员发现客户在期货交易过程中出现本指引第五条所列异常交易行为之一的,应当予以提醒、劝阻和制止,并及时向交易所报告。
第七条 会员应当与客户约定,客户出现交易所规定的异常交易行为并经劝阻、制止无效的,会员可以采取提高交易保证金、限制开仓、拒绝客户委托或者终止经纪关系等措施。
第八条 客户出现本指引第五条所列异常交易行为之一的,交易所可以采取电话提醒、要求报告情况、要求提交书面承诺、列入监管关注名单、约见谈话等措施;情节严重的,交易所可以根据《中国金融期货交易所交易规则》和《中国金融期货交易所违规违约处理办法》等规定采取相应监管措施或者纪律处分措施;涉嫌违反法律、法规、规章的,交易所提请中国证监会进行立案调查。
第九条 交易所对存在异常交易行为的客户采取有关监管措施或者做出相关书面决定的,通过客户所在会员向客户发出,会员应当及时与相关客户取得联系,告知交易所的相关监管信息和书面决定,保留有关证据,并采取有效措施,规范客户交易行为。
第十条 会员具有下列情形之一的,交易所可以责令其整改,并按照《中国金融期货交易所违规违约处理办法》、《中国金融期货交易所会员管理办法》等规定,采取相应监管措施或者纪律处分措施,可以同时向中国证监会提交减少会员分类评价分值的自律监管建议函。
  (一)未及时、准确地向客户传达、送达交易所有关监管信息或者书面决定;
  (二)未采取有效措施制止客户异常交易行为;
  (三)未按照交易所要求尽责对涉嫌违法违规行为协助调查或者存在故意拖延、隐瞒和遗漏等行为;
  (四)纵容、诱导、怂恿、支持客户进行异常交易。
第十一条 本指引由交易所负责解释。
第十二条 本指引自2010年11月15日起实施。

郑州商品交易所异常交易行为监管工作指引(试行)
 
第一条 为规范期货交易行为,保护期货投资者合法权益,郑州商品交易所(以下简称“交易所”)根据《郑州商品交易所会员管理办法》(以下简称“《会员管理办法》”)、《郑州商品交易所期货交割细则》(以下简称“《交割细则》”)、《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》(以下简称“《风控管理办法》”)、《郑州商品交易所违规处理办法》(以下简称“《违规处理办法》”)等有关规定,制定本指引。
第二条 交易所对期货交易行为进行监管,发现出现异常情况的,有权对有关会员或客户采取相应监管措施或纪律处分措施。
第三条 会员应切实履行客户交易行为管理职责,及时发现、及时报告、及时制止客户的异常交易行为,不得纵容、诱导、支持客户进行异常交易。
第四条 客户参与期货交易应当遵守法律、法规和交易所业务规则的规定,接受交易所监管及会员对其交易行为的合法合规管理,自觉规范交易行为。
第五条 异常交易行为情形:
(一)自成交行为,是指同一客户以自己为交易对象自买自卖的行为。属于《违规处理办法》第二十八条第(四)项应予规范的行为。
(二)频繁报撤单行为,是指同一客户频繁撤销定单的行为。属于《违规处理办法》第二十八条第(三)项应予规范的行为。
(三)大额报撤单行为,是指同一客户多次撤销单笔数量较大定单的行为。属于《违规处理办法》第二十八条第(三)项应予规范的行为。
(四)关联帐户合并持仓超限行为,是指被交易所认定为关联账户的一组客户持仓合并计算后超出交易所规定持仓限额的行为。属于《违规处理办法》第二十八条第(二)项应予规范的行为。
(五)影响交割结算价行为,是指客户利用对倒、对敲等手段交易,影响交割结算价的行为。属于《违规处理办法》第二十八条第(二)项或第(四)项应予规范的行为。
(六)盗码交易行为,是指客户利用盗取他人交易密码进行交易等手段转移资金或扰乱交易管理秩序的行为。属于《违规处理办法》第二十八条第(三)项或第三十四条应予规范的行为。
(七)自然人客户违规持仓行为,是指自然人客户在交割月前一月最后交易日闭市时仍保留该交割月份持仓的行为。属于《交割细则》第四条、《风控管理办法》第四十七条第(三)项以及《违规处理办法》第三十四条等应予规范的行为。
(八)交易所认定的其他行为。
第六条 市场异常状况,是指因市场原因,致使交易风险、交割风险或结算风险明显增大的状况。属于《风控管理办法》第十四条、第二十三条、第四十七条、第五十四条等应予规范的行为。
第七条 会员应当密切关注客户的交易行为,积极防范客户在交易中可能出现的异常交易行为,引导客户理性、合规参与交易。
会员发现客户出现本指引第五条异常交易行为之一或造成第六条状况的,应及时予以提醒、劝阻和制止,并及时向交易所报告。
第八条 客户出现本指引第五条异常交易行为之一或造成第六条状况,经提醒、劝阻无效的,会员可以采取提高交易保证金、限制开仓、强行平仓等措施,及时制止客户异常交易行为。
第九条 出现本指引第五条异常交易行为之一或第六条状况的,交易所可以采取电话提醒、要求报告情况、列入重点监管名单、约见会员高管谈话、发出警示函、发布风险提示函等措施。情节严重的,交易所可以根据《风控管理办法》、《违规处理办法》的有关规定采取
限期平仓、强行平仓、限制开仓等相应监管措施或纪律处分措施。涉嫌违法的,交易所提请中国证监会立案稽查。
第十条 交易所采取有关监管措施或做出书面决定的,通过客户所在会员向客户发出,会员应及时与有关客户取得联系,告知交易所的相关监管信息和书面决定,并采取有效措施,规范客户交易行为。
第十一条 会员存在下列情形之一的,属于会员违反《会员管理办法》有关规定,对客户未尽提醒、管理职责或敷衍、阻挠、拒绝交易所依法合规履行自律监管职责的失信行为。
(一)未及时、准确地向客户传达、送达交易所有关监管信息或书面决定。
(二)未采取有效措施制止客户异常交易行为。
(三)未按照交易所要求尽责对涉嫌违规违法行为协助调查或存在拖延、隐瞒和故意遗漏等行为。
(四)交易所认定的其他情形。
第十二条 对出现失信行为的会员,交易所可采取以下处理措施:
(一)约见会员总经理或法定代表人谈话。
(二)向会员发出监管警示函。
(三)向会员发出监管意见函,依据《违规处理办法》有关规定采取警告、通报批评等相应监管措施或纪律处分措施,并提请中国证监会分类监管扣分。
第十三条 本指引解释权属于郑州商品交易所。
第十四条 本指引自2010年11月8日起施行。
 
本指引涉及的相关规则条款:
《违规处理办法》第二十八条
“期货市场参与者具有下列违反期货业务管理规定行为之一的,责令改正,没收违规所得。情节较轻的,给予警告、强行平仓、暂停开仓交易1个月以内的处罚;没有违规所得或者违规所得5万元以下的,可并处5至20万元的罚款;违规所得5万元以上的,可并处违规所得一倍以上三倍以下的罚款;情节严重的,给予通报批评、强行平仓、暂停开仓交易1至6个月、取消会员资格、宣布为“市场禁止进入者”的处罚;没有违规所得或者违规所得10万元以下的,可并处10至100万元的罚款;违规所得10万元以上的,可并处违规所得三倍以上五倍以下的罚款:
(一)通过合谋集中资金, 统一指令, 联手买卖, 操纵市场价格的;
(二)利用移仓、分仓、对敲等手段, 规避交易所的持仓限制, 超量持仓, 控制或企图控制市场价格, 影响市场秩序的;
(三)不以成交为目的或明知申报的指令不能成交,仍恶意或连续输入交易指令企图影响期货价格,扰乱市场秩序或转移资金的;
(四)为制造虚假的市场行情而进行连续买卖、自我买卖或蓄意串通,按事先约定的方式或价格进行交易或互为买卖,制造市场假象,影响或企图影响市场价格或持仓量的;
(五)利用内幕信息或国家机密进行期货交易或泄露内幕信息影响期货交易的;
(六)以垄断、囤积标的物和不当集中持仓量的方式, 控制交易所大量交割仓库标准仓单,以及通过各种手段虚占交割仓库库容的;
(七)以操纵市场为目的,用直接或间接的方法操纵或扰乱交易秩序,妨碍或有损于公正交易, 有损于国家利益和社会公众利益的;
(八)参与出具虚假仓单或者违反交易所规定,为出具虚假仓单提供便利的;
(九)编造、传播虚假信息诋毁交易所信誉,破坏交易所形象的;
(十)其他违反中国证监会和交易所有关交易管理规定的。”
《违规处理办法》第三十四条
“会员或客户以各种手段扰乱交易管理秩序的,给予警告、通报批评、暂停开仓交易1个月以内的处罚,对直接责任人员给予暂停从事本交易所期货业务1个月以内的处罚;情节严重的,给予通报批评、暂停开仓交易1至6个月、取消会员资格、宣布为“市场禁止进入者”,对直接责任人暂停从事本交易所期货业务1至6个月、宣布为“市场禁止进入者”的处罚。”
《交割细则》第四条
“不能交付或者接收增值税专用发票的客户不得交割;持仓量为非交割单位整数倍的相应持仓不得交割。
进入交割月前,不得交割的客户应当将交割月份的相应持仓予以平仓。自进入交割月第一个交易日起,自然人客户不得开新仓,交易所有权对自然人客户的交割月份持仓予以强行平仓。不得交割的持仓被配对的,交易所对其处以合约价值(按配对日交割结算价计算)10%的违约金,违约金支付给对方,终止交割;买卖双方均属上述情况的,交易所按本条规定比例核算的金额对双方进行处罚,终止交割。”
《风控管理办法》第十四条
“某期货合约交易行情特殊致使市场风险明显增大时,交易所可根据某期货合约市场风险情况采取下列措施:
(一)限制出入金;
(二) 限制开、平仓;
(三) 调整该期货合约交易保证金标准;
(四)调整该期货合约涨跌停板幅度。
当某期货合约市场行情趋于平缓时,交易所可以将上述措施恢复到正常水平。
交易所调整交易保证金标准或者涨跌停板幅度的,应予公告,并报中国证监会备案。”
《风控管理办法》第二十三条
“根据市场情况,D4交易日交易所决定在D4交易日或D5交易日对该期货合约选择采取相应措施。
在D4交易日强制减仓。
在D5交易日分别采取下列措施:
(一)提高交易保证金标准;
(二)调整涨跌停板幅度;
(三)暂停开、平仓;
(四)限制出金;
(五)限期平仓;
(六)其他风险控制措施。”
《风控管理办法》第四十七条
“会员或者客户有下列情形之一的,交易所有权进行强行平仓:
(一)结算准备金余额小于零并未能在规定时间内补足的;
(二)持仓量超出其限仓规定的;
(三)进入交割月份的自然人持仓;
(四)因违规受到交易所强行平仓处罚的;
(五)根据交易所的紧急措施应予强行平仓的;
(六)其他应予强行平仓的。”
《风控管理办法》第五十条
“会员未在规定时间内自行平仓完毕的,剩余部分由交易所按第四十八条所确定的原则以市场价对会员直接执行强行平仓。
交易所强行平仓完毕后,应当将强行平仓结果随当日成交记录向会员发送,并将强行平仓记录予以存档。
强行平仓的价格通过市场交易形成。”
 

关于《中国金融期货交易所期货异常交易监控指引(试行)》
有关监管标准及处理程序的通知
(涉及客户部分内容)
各会员单位:
为加强对股指期货市场异常交易行为的监管,发挥会员对客户交易行为的管理作用,现将《中国金融期货交易所期货异常交易监控指引(试行)》第五条关于异常交易行为的监管标准及处理程序通知如下:
一、自成交、频繁报撤单行为的监管标准及处理程序
(一)监管标准
1.客户单日的自成交次数超过5次的,构成“以自己为交易对象,大量或者多次进行自买自卖”的异常交易行为。
2.客户单日在某一合约上的撤单次数超过500次的,构成“日内撤单次数过多”的异常交易行为;
客户单日在多个合约上频繁报撤单达到交易所处理标准的,按照一次认定。
(二)处理程序
1.客户自成交、频繁报撤单行为第一次达到交易所处理标准的,交易所于当日要求会员及时对客户进行教育、引导、劝阻和制止。
2.客户自成交、频繁报撤单行为第二次达到交易所处理标准的,交易所将该客户列入重点监管名单,同时向客户所在会员通报。
3.客户自成交、频繁报撤单行为第三次达到交易所处理标准的,交易所于当日收市后对客户采取限制开仓的监管措施,限制开仓的时间原则上不低于1个月,并向市场公告。
(略)
二、关联账户合并持仓超限行为的监管标准及处理程序
(一)监管标准
“两个或者两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易编码合并持仓超过交易所持仓限额规定”中的实际控制关系是指,行为人虽不是交易编码的名义持有人,但对该交易编码具有实际管理、使用或者处分等权限。具有但不限于以下情形之一的,应当认定行为人对相关交易编码构成实际控制:
1.行为人作为他人期货交易的委托代理人,包括但不限于行为人作为他人的指定下单人、资金调拨人、结算单确认人,但证券公司、基金公司等因从事资产管理业务而作为他人期货交易委托代理人的除外;
2.行为人与交易编码名义持有人之间存在配偶关系;
3.交易所根据实质重于形式的原则认定的存在实际控制关系的其他情形。
如有相反证据,且行为人与他人之间不存在交易行为趋同情形的,不构成实际控制。
(二)处理程序
1.关联账户组第一次出现合并持仓超限行为的,交易所将该组关联账户列入重点监管名单,并在当日收市后通知所在会员首席风险官,要求客户自行平仓。
客户在次日上午收市前未自行平仓的,交易所对客户持仓进行强行平仓,直至合并持仓不高于交易所规定的持仓限额,同时于强行平仓当日收市后对其采取限制开仓的监管措施,限制开仓的时间原则上不低于1个月。
2.关联账户组第二次出现合并持仓超限行为的,交易所在当日收市后通知所在会员首席风险官,要求客户自行平仓。客户自行平仓的,对该组关联账户采取限制开仓的监管措施,限制开仓的时间原则上不低于10个交易日。
客户在次日上午收市前未自行平仓的,交易所对客户持仓进行强行平仓,直至合并持仓不高于交易规定的持仓限额,同时于强行平仓当日收市后对其采取限制开仓的监管措施,限制开仓的时间原则上不低于1个月。
3.关联账户组第三次出现合并持仓超限行为的,交易所对客户持仓进行强行平仓,直至合并持仓不高于交易所规定的持仓限额,并对该组关联账户采取限制开仓的监管措施,限制开仓的时间原则上不低于6个月,并视情况采取进一步措施。
4.交易所对客户采取限制开仓的监管措施后,向市场公告。
(略)
三、日内过度交易行为的监管标准及处理程序
(一)监管标准
客户单日开仓交易量超过500手的,构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为。
日内开仓交易量是指客户单日在所有合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和,套期保值交易开仓数量不受此限。
(二)处理程序
1.客户日内过度交易行为第一次达到交易所处理标准的,交易所于当日要求会员及时对客户进行教育、引导、劝阻和制止。
2.客户日内过度交易行为第二次达到交易所处理标准的,交易所将该客户列入重点监管名单,向客户所在会员通报。
3.客户日内过度交易行为第三次达到交易所处理标准的,交易所于当日收市后对客户采取限制开仓的监管措施,限制开仓的时间原则上不得低于1个月。
(略)
我所将根据市场情况及相关监管要求调整并公布相关异常交易行为的监管标准及处理程序。
特此通知。
 
 
中国金融期货交易所
二O一O年十月二十二日
 
 
 
相关案例
2010年5月中金所在监控中发现某期货公司客户杨某在交易过程中,数次出现以自己为交易对象、自买自卖的行为,涉嫌违反中金所相关业务规则之规定。中金所通过电话提醒、发送监管警示函以及约见客户所在会员公司高管谈话等措施,多次对这一客户进行提醒,要求其规范交易行为,但上述交易行为仍反复发生。为此,中金所对客户杨某采取了限制开仓两周的措施。
中金所强调为规范市场秩序,保护投资者利益,中金所将保持对不当交易行为的高压态势,进一步加大监控力度,对于部分情节严重的客户,将采取更为严厉的监管措施。同时提醒广大投资者,遵守相关法律法规及交易所业务规则,合规交易,维护股指期货市场的交易。
 
 

附件四
关于《郑州商品交易所异常交易行为监管工作指引(试行)》有关认定标准及处理程序的通知
(涉及客户部分内容)
各会员单位:
为加强对异常交易行为的监管,明确有关异常交易行为的认定标准和处理程序,郑州商品交易所(以下简称“交易所”)现将《郑州商品交易所异常交易行为监管工作指引(试行)》的有关认定标准和处理序程通知如下。
一、认定标准
(一)异常交易行为认定标准
1.自成交行为:客户单日自成交5次以上(含本数,下同)。
2.频繁报撤单行为:客户单日在某一合约撤销定单笔数500笔以上,但因套利指令由系统派生且被自动撤销的定单不计算在内。客户单日在多个合约上撤销定单笔数500笔以上的,按照一次认定。
3.大额报撤单行为:客户单日在某一合约每笔撤单量500手以上且撤单笔数10笔以上,客户单日在多个合约上每笔撤单量500手以上且撤单笔数10笔以上的,按照一次认定。
4.关联帐户合并持仓超限行为:一组客户在股权结构、交易执行人、交易一致性等方面存在明显的关联关系,交易所可认定其为关联帐户。关联帐户持仓合并计算。合并持仓达到交易所客户持仓限额以上。
5.影响交割结算价行为:客户利用对倒、对敲等手段交易,造成交割月合约价格异常波动幅度达到该合约涨跌停板幅度20%以上,影响该合约交割结算价。
6.盗码交易行为:客户盗取他人交易密码进行违法违规交易并转移资金。
7.自然人客户违规持仓行为:自然人客观存在户在交割月前一月最后一个交易日闭市时仍保留该交割月份持仓。
(二)市场异常状况认定标准
1.交易风险明显增大状况:某一合约按结算价计算,连续四个交易日累计涨(跌)幅达到期货合约规定涨(跌)幅的3倍或者连续五个交易日累计涨(跌)幅达到期货合约规定涨(跌)幅的3.5倍。
2.交割风险明显增大状况:可以明显预见将有60%以上的持仓无法实现交割。
3.结算风险明显增大状况:导致结算准备金≤0的会员达到会员总数10%以上。
4.交易所认定的其他市场异常状况
二、处理程序
(一)自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为处理程序
1.客户第一次达到处理标准的,交易所于当日对客户所在会员的首席风险官进行电话提示,要求会员及时将交易所提示转达客户,对客户进行教育、引导、劝阻及制止,并报送书面报告及相关材料:
(1)客户对异常交易情况的说明;
(2)会员处理意见报告;
(3)客户开户材料;
(4)客户结算单据;
(5)交易所要求的其他材料。
2.同一客户第二次达到处理标准的,交易所将该客户列入重点监管名单,将其异常交易行为通过会员服务系统通报全体会员。(略)
3.同一客户第三次达到处理标准的,交易所于当日闭市后对该客户给予暂停开仓交易不低于1个月的纪律处分。
(略)
6.关联账户自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为情节恶劣的,不受次数限制,交易所可直接依据《郑州商品交易所违规处理办法》(以下简称“《违规处理办法》”)第二十八条对关联账户所有或实际控制人予以警告、强行平仓等纪律处理分。
(略)
(二)关联账户合并持仓超限行为处理程序
1.一组客户已被交易所认定为关联账户,且发生合并持仓超限行为,交易所于当日闭市后通知客户所在会员首席风险官,要求客户自行平仓。客户在次日第一小节前未自行平仓的,交易所对客户持仓进行强行平仓,直至合并持仓不高于交易所规定的持仓限额,同时于强行平仓当日闭市后对该组关联账户给予暂停开仓交易不低于1个月的纪律处分。
2.一组关联账户合并持仓超限,交易所除按上款要求进行处理外,第一次出现的,交易所将该组关联账户列入重点监管名单,第二次出现的,交易所于次日对该组关联账户给予暂停开仓交易不低于10个交易日的纪律处分。第三次出现的,交易所对该组关联帐户的持仓进行强行平仓,直至合并持仓不高于交易所规定的持仓限额,并对该组关联账户给予暂停开仓交易6个月的纪律处分。
(略)
(三)影响交割结算价行为、盗码交易行为处理程序
1.对于客户或非期货公司会员利用对倒、对敲交易影响交割结算价的,交易所对影响交割结算价的相关客户或非期货公司会员给予暂停开仓交易不低于3个月的纪律处分。情节严重的,交易所报告中国证监会相关情况并提请立案稽查。
2.对于盗码交易行为,交易所立即电话通知涉及会员停止相关客户账户的出金,并在第一时间报告中国证监会相关情况,由期货监管一部提请稽查局协助支持。相关情况报告包括:简要交易描述、交易双方的名称、证件号码、资金账户所在地、涉及会员名称等。
(四)自然人客户违规持仓行为处理程序
1.自然人客户发生违规持仓行为,交易所按照《违规处理办法》第二十八条第(十)项或第三十四条规定,给予客户警告、强行平仓、通报批评或暂停开仓交易1个月等纪律处分。
(略)
(五)市场异常状况处理程序
当市场出现异常状况时,为警示和化解风险,交易所可采取下列处理描施:
1.要求报告情况。
2.发布风险提示函。
3.约见会员总经理谈话。
4.调整涨跌停板幅度。
5.调整交易保证金标准。
6.限制出入金。
7.暂停开、平仓。
8.限期平仓。
9.强行平仓。
交易所可根据市场运行情况及相关法规,调整异常交易行为的认定标准及处理程序。
特此通知。
 
二O一O年十月二十五日

关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)
(涉及期货部分内容)
 
    一、危害公共安全案(略)
二、破坏社会主义市场经济秩序案(其中其他部分略)
第三十五条【内幕交易、汇露内幕信息案(刑法第一百八十条第一款)】证券、期货交易内幕信息的知情人员、单位或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员、单位,在涉及证券的发行,证券、期货交易或其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前,买入或者卖出该证券,或从事与该内幕信息有关的期货交易,或者泄露该信息,或者明示、暗示他人从事上述交易活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)   证券交易成交额累计在五十万元以上的;
(二)   期货交易占用保证金数额累计在三十万元以上的;
(三)   获利或者避免损失数额累计在十五万元以上的;
(四)   多次进行内幕交易、泄露内幕信息的;
(五)   其他情节严重的情况。
第三十六条【利用未公开信息交易案(刑法第一百八十条第四款)】证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员,利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息,违反规定,从事与该信息相关的证券、期货交易活动,或者明示、暗示他人从事相关交易活动,涉嫌 下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)   证券交易成交额累计在五十万元以上的;
(二)   期货交易占用保证金数额累计在三十万元以上的;
(三)   获利或者避免损失数额累计在十五万元以上的;
(四)   多次利用内幕信息以外的其他未公开信息进行交易活动的;
(五)   其他情节严重的情形。
第三十七条【编造并传播证券、期货交易虚假信息案(刑法第一百八十一条第一款)】编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息,扰乱证券、期货交易市场,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)   获利或者避免损失数额累计在五万元以上的;
(二)   造成投资者直接经济损失数额在五万元以上的;
(三)   致使交易价格和交易量异常波动的;
(四)   虽未达到上述数额标准,但多次编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息的;
(五)   其他造成严重后果的情况。
第三十八条【诱骗投资者买卖证券、期货合约案(刑法第一百八十一条第二款)】证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司的从业人员,证券业协会、期货业协会或者证券期货监管管理部门的工作人员,故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录,诱骗投资者买卖证券、期货合约,涉嫌下列情况之一的,应予立案追诉:
(一)   获利或者避免损失数额累计在五万以上的;
(二)   造成投资者直接经济损失数额在五万元以上的;
(三)   致使交易价格和交易量异常波动的;
(四)   其他造成严重后果的情况。
第三十九条【操纵证券、期货市场案(刑法第一百八十二条)】操纵证券、期货市场,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)单独或者合谋,持有或者实际控制证券的流通股份数达到该证券的实际流通股份总量百分之三十以上,且在该证券连续二十个交易日内联合或者连续买卖股份数累计达到该证券同期总成交量百分之三十以上的;
(二)单独或者合谋,持有或者实际控制期货全约的数量超过期货交易所业务规则限定的持仓百分之五十以上,且在该期货合约连续二十个交易日内联合或者连续买卖期货全约数累计达到该期货合约同期总成交量百分之三十以上的;
(三)与他人串通,以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券或者期货合约交易,且在该证券或者期货合约连续二十个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量百分之二十以上的;
(四)在自己实际控制的账户之间进行证券交易,或者以自己为交易对象,自买自卖期货合约,且在该证券或者期货合约连续二十个交易内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量百分之二十以上的;
(五)单独或者合谋,当日连续申报买入或者卖出同一证券、期货合约并在成交前撤回申报,撤回申报量占当日该种证券总申报量或者该种期货合约总申报量百分之五十以上的;
(六)上市公司及其董事、监管、高级管理人员、实际控制人、控股股东或者其他关联人单独或者合谋,利用信息优势,操纵该公司证券交易价格或者证券交易量的;
(七)证券公司、证券投资咨询机构、专业中介机构或者从业人员,违背有关从业禁止的规定,买卖或者持有相关证券能过对证券或者其发行人、上市公司公开作出评价、预测或者投资建议,在该证券的交易中谋取利益,还必须节严重的;
(八)其他情况严重的情形。
三、侵犯财产案(略)
2001年4月18日最高人民检察院、公安部印发的《关于经济犯案件追诉标准的规定》(公发[2001]11号)和2008年3月5日最高人民检察院、公安部印发的《关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定》(高检会[2008]2号)同时废止。

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