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德州营业部 >>程序化交易>>程序化交易简介
 

    程序化交易又称系统程式交易,即利用行情软件和电脑程序,借助市场技术指标,由预定程序计算出买卖点,电脑自动依据其讯号进行买进或卖出的动作,而不以操作人的看法进行操作。程式交易的优点在于利用电脑化的讯号,以杜绝投资人可能因为盘势所产生的情绪化追涨杀跌的操作。

 

1.程序化交易系统的分类 

    一般来说,程序化交易系统多以行情中对数据的计算为核心,依据其计算后判断指标的不同,程序化交易系统通常可分为三类:顺势系统,逆势系统,形态系统三种。一般市场上常见的交易系统多为顺势系统,此种系统的胜率不高,大约仅有40%~50%,也就是作十次大约只会赚四次,不过这四次却足以弥补其他六次的亏损,基本上属于“赚大赔小”的策略;第二种常见的是逆势系统,事实上是指震荡系统,该类系统多在震荡市场中做波段操作, 般而言该种系统的胜率较高,大约为50%~60%;和前两种交易系统不同,形态系统主要通过计算指标来判断市场处于何种形态,该系统相对较为复杂,也较少见,在此不做更多讨论。

 

2.程序化交易与人为交易的差异 

    与程序化交易相对的是人为交易,即以单个交易员或交易团队为核心的交易方式。 较二者的异同,有利于发现程序化交易的多项特质,也有利于将二者更好的融合。

 

    通过上表不难发现,程序化交易的核心就是固化人为交易中技术分析的经验性总结,以电脑程序化的指定操作克服人性的诸多弱点,摒弃暴利思维,追求市场长期均衡收益。

 

3.程序化交易系统的投资模式 

    3.1. 将交易模式系统化:程序化交易的买卖决策完全决定于系统化、制度化的逻辑判断规则,透过电脑的辅助,将各种讯息转化为程序语言,藉由电脑来代替人为发出买卖讯号,再根据系统使用者发出的委托方式,执行下单程序。
    3.2. 克服人性的四大心理障碍:排除人为情感因素,用电脑取代人性,消除交易时人性的恐惧、贪婪、迟疑及赌性等四大情绪因子。
    3.3. 确保交易方法的一致性:严守既定的操作纪律及交易的基本原则,透过电脑将既定的操作规范、获利以及风险管理等条件写成程序语言,依程序发出进出场买卖的讯号。

 

4.程序化交易提高盈利水平的关键 

    4.1. 有效掌握多空趋势,顺势操作,赚取波段利润。
    4.2. 系统化交易,策略明确,可排除人为贪婪及恐惧等因素
    4.3. 讯号指令简单明确,操作方式轻松一致。
    4.4. 稳健的投资报酬率。
    4.5. 大赚小赔的优异稳定性。
    4.6. 有效的风险控管。

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